Definitions stratégiques documentées

MOMENTUM ET MEAN-REVERSION

NanoQuant utilise deux familles de stratégie parce qu'un seul moteur ne couvre pas tous les régimes de marché. Cette page explique le rôle de chaque approche, ce qu'elle capte, ce qu'elle rate et ce que montrent les backtests actuels.

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MOMENTUM

MOMENTUM

Le momentum cherche à accompagner un mouvement déjà engagé, en considérant qu'une tendance peut se prolonger tant que sa structure reste valide.

Signal

Dans le bot actuel, le coeur de signal par défaut est un croisement EMA20 / EMA50: achat lors d'un croisement haussier, vente lors d'un croisement baissier.

Quand cette logique aide

Cette logique est plus adaptée aux marchés qui sortent d'un range ou qui installent une tendance claire avec accélération.

Risque principal

Le principal risque est le whipsaw: plusieurs faux départs en phase latérale, ce qui peut dégrader fortement le ratio gain/perte.

Lecture NanoQuant

Les backtests publiés montrent que la meilleure combinaison testée dans la grille actuelle est EMA 20 / 60, avec un rendement de -19.99% sur la fenêtre étudiée.

Benchmark documenté

Sur le benchmark interne communiqué, le momentum testé fait mieux que le buy & hold (-30.23%), mais reste négatif et donc non prêt pour une mise en production sans filtres supplémentaires.

MEAN-REVERSION

MEAN-REVERSION

La mean-reversion part du principe qu'un prix trop éloigné de son équilibre local peut finir par revenir vers sa moyenne ou son corridor statistique.

Signal

Dans NanoQuant, la logique actuelle regarde surtout les Bandes de Bollinger: achat lorsque la clôture touche ou casse la bande basse, vente lorsqu'elle rejoint ou dépasse la bande haute.

Quand cette logique aide

Cette approche fonctionne mieux dans les marchés en range, ou lorsque des excès de court terme reviennent rapidement vers une zone plus neutre.

Risque principal

Le risque classique est d'acheter trop tôt dans une cassure baissière ou de vendre trop tôt dans un breakout haussier. Une stratégie mean-reversion doit donc être encadrée par des stops et du sizing discipliné.

Lecture NanoQuant

Dans la grille actuelle, la meilleure configuration publiée est Bollinger period 20 et std dev 3.0, avec un rendement de -13.71% sur la fenêtre étudiée.

Benchmark documenté

C'est la stratégie la plus robuste du benchmark interne actuel. Elle bat aussi le buy & hold étudié, mais reste négative et demande encore validation en paper trading.

SCORE COMBINE

POURQUOI NANOQUANT
MELANGE PLUSIEURS REGIMES

Les marchés crypto alternent entre tendances rapides, ranges compressés et mouvements excessifs. Une seule logique pure laisse souvent des angles morts; NanoQuant préfère expliciter un score pondéré.

score = (
  momentum_score * 0.6 +
  mean_reversion_score * 0.4
) / (0.6 + 0.4)

Ce choix ne garantit pas de meilleures performances. Il rend simplement le système plus explicable et plus facile à auditer par rapport à un moteur opaque.